Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trautmann
Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Siegfried Trautmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- 06131/39-23761
- 06131/39-23766
Schulmerich, Marco; Trautmann, Siegfried
Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete TimeEuropean finance review. the official journal of the European Finance Association. Bd. 7. H. 1. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ. 2003 S. 75 - 102
Trautmann, Siegfried; Beinert, Michaela
Impact of stock price jumps on option valuesEmpirical research on the German capital market. - Heidelberg [u.a.] : Physica-Verl., ISBN 3-7908-1193-9. 1999 S. 303 - 322
Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Optimal control of option portfolios and applicationsMainz: Johannes-Gutenberg-Univ. 1998 23 S. (Berichte zur Stochastik und verwandten Gebieten ; 98,1)
Reichling, P.; Trautmann, S.
Performancemessung bei reduzierten BenchmarkanforderungenDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1997 S. 141-148
Grünewald, Barbara; Trautmann, Siegfried
Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen KurssprüngenBewertung und Einsatz von Finanzderivaten. - Düsseldorf [u.a.] : Verl.-Gruppe Handelsblatt, ISBN 3-7754-0137-7. 1997 S. 43 - 87
Reichling, P.; Trautmann, S.
Traditionelle PerformancemaßeDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1996 S. 1010-1017
Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Continuous-Time Portfolio Optimization Under Terminal Wealth ConstraintsZeitschrift für Operations-Research. ZOR ; mathematical methods of operations research. Bd. 42. H. 1. Heidelberg: Physica-Verl. 1995 S. 69 - 92
Trautmann, S.; Gerke, W.; Steiner, M.
OptionsbewertungsmodelleGerke, W.; Steiner, M. (Hrsg). Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens. Pöschel-Schäffer-Verlag 1995 S. 1475-1488
Reichling, P.; Trautmann, S.
Hedging-EffizienzDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1994 S. 54-60
Schulz, G.U.; Trautmann, S.
Robustness of option-like warrant valuationJournal of banking & finance. Bd. 18. H. 5. Amsterdam: Elsevier North-Holland 1994 S. 841 - 860
Trautmann, S.
Commentary to: Basis Convergence and Rate Volatility in Sterling LIBOR FuturesThe Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1990 S. 480-482
Trautmann, S.
Aktienoptionspreise an der Frankfurter Wertpapierbörse im Lichte der OptionsbewertungstheorieFinanzmarkt und Portfoliomanagement. Bd. Finanzmarkt und Portfoliomanagement. 1989 S. 210-225
Trautmann, S.
Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1988 S. 480-482
Trautmann, S.; Gaul, W.; Schader, M.
OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options MarketsGaul, W.; Schader, M. (Hrsg). Data, Expert Knowledge and Decisions. Berlin: Springer Verlag 1988
Trautmann, Siegfried
Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt : e. empir. Überprüfung d. InformationseffizienzhypotheseKapitalmarkt und Finanzierung. - Berlin : Duncker & Humblot, ISBN 3-428-06247-7. 1987 S. 311 - 327
Geske, R.; Trautmann, S.; Bamberg, G. et al.
Option Valuation: Theory and Empirical EvidenceBamberg, G.; Spremann, K. (Hrsg). Capital Market Equilibria. Berlin: Springer Verlag 1986
Trautmann, Siegfried
Koordination dynamischer PlanungssystemeWiesbaden: Gabler 1981 164 S. (Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung ; 53)
Egle, Kuno; Trautmann, Siegfried
On preference-dependent pricing of contingent claimsGeld, Banken und Versicherungen. Beiträge zum .. Symposium Geld, Banken und Versicherungen. Bd. 1. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft 1981 S. 400 - 416
Beinert, Michaela; Trautmann, Siegfried
Jump-diffusion models of German stock returns : a statistical investigationStatistical methods in finance and capital market theory.