Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trautmann - Publikationen

Schulmerich, Marco; Trautmann, Siegfried
Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time
European finance review. the official journal of the European Finance Association. Bd. 7. H. 1. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ. 2003 S. 75 - 102

Trautmann, Siegfried; Beinert, Michaela
Impact of stock price jumps on option values
Empirical research on the German capital market. - Heidelberg [u.a.] : Physica-Verl., ISBN 3-7908-1193-9. 1999 S. 303 - 322

Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Optimal control of option portfolios and applications
Mainz: Johannes-Gutenberg-Univ. 1998 23 S. (Berichte zur Stochastik und verwandten Gebieten ; 98,1)

Reichling, P.; Trautmann, S.
Performancemessung bei reduzierten Benchmarkanforderungen
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1997 S. 141-148

Grünewald, Barbara; Trautmann, Siegfried
Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen
Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten. - Düsseldorf [u.a.] : Verl.-Gruppe Handelsblatt, ISBN 3-7754-0137-7. 1997 S. 43 - 87

Reichling, P.; Trautmann, S.
Traditionelle Performancemaße
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1996 S. 1010-1017

Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Continuous-Time Portfolio Optimization Under Terminal Wealth Constraints
Zeitschrift für Operations-Research. ZOR ; mathematical methods of operations research. Bd. 42. H. 1. Heidelberg: Physica-Verl. 1995 S. 69 - 92

Trautmann, S.; Gerke, W.; Steiner, M.
Optionsbewertungsmodelle
Gerke, W.;  Steiner, M. (Hrsg). Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens. Pöschel-Schäffer-Verlag 1995 S. 1475-1488

Reichling, P.; Trautmann, S.
Hedging-Effizienz
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1994 S. 54-60

Schulz, G.U.; Trautmann, S.
Robustness of option-like warrant valuation
Journal of banking & finance. Bd. 18. H. 5. Amsterdam: Elsevier North-Holland 1994 S. 841 - 860

Trautmann, S.
Commentary to: Basis Convergence and Rate Volatility in Sterling LIBOR Futures
The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1990 S. 480-482

Trautmann, S.
Aktienoptionspreise an der Frankfurter Wertpapierbörse im Lichte der Optionsbewertungstheorie
Finanzmarkt und Portfoliomanagement. Bd. Finanzmarkt und Portfoliomanagement. 1989 S. 210-225

Trautmann, S.
Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?
The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1988 S. 480-482

Trautmann, S.; Gaul, W.; Schader, M.
OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options Markets
Gaul, W.;  Schader, M. (Hrsg). Data, Expert Knowledge and Decisions. Berlin: Springer Verlag 1988

Trautmann, Siegfried
Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt : e. empir. Überprüfung d. Informationseffizienzhypothese
Kapitalmarkt und Finanzierung. - Berlin : Duncker & Humblot, ISBN 3-428-06247-7. 1987 S. 311 - 327

Trautmann, S.
Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Finanzmärkten - Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine
Universität Karlsruhe 1986

Geske, R.; Trautmann, S.; Bamberg, G. et al.
Option Valuation: Theory and Empirical Evidence
Bamberg, G.;  Spremann, K. (Hrsg). Capital Market Equilibria. Berlin: Springer Verlag 1986

Trautmann, Siegfried
Koordination dynamischer Planungssysteme
Wiesbaden: Gabler 1981 164 S. (Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung ; 53)

Egle, Kuno; Trautmann, Siegfried
On preference-dependent pricing of contingent claims
Geld, Banken und Versicherungen. Beiträge zum .. Symposium Geld, Banken und Versicherungen. Bd. 1. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft 1981 S. 400 - 416

Beinert, Michaela; Trautmann, Siegfried
Jump-diffusion models of German stock returns : a statistical investigation
Statistical methods in finance and capital market theory.