Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trautmann
Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Siegfried Trautmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- 06131/39-23761
- 06131/39-23766
Trautmann, S.
Commentary to: Basis Convergence and Rate Volatility in Sterling LIBOR FuturesThe Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1990 S. 480-482
Trautmann, S.
Aktienoptionspreise an der Frankfurter Wertpapierbörse im Lichte der OptionsbewertungstheorieFinanzmarkt und Portfoliomanagement. Bd. Finanzmarkt und Portfoliomanagement. 1989 S. 210-225
Trautmann, S.
Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1988 S. 480-482
Trautmann, S.; Gaul, W.; Schader, M.
OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options MarketsGaul, W.; Schader, M. (Hrsg). Data, Expert Knowledge and Decisions. Berlin: Springer Verlag 1988
Trautmann, Siegfried
Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt : e. empir. Überprüfung d. InformationseffizienzhypotheseKapitalmarkt und Finanzierung. - Berlin : Duncker & Humblot, ISBN 3-428-06247-7. 1987 S. 311 - 327
Geske, R.; Trautmann, S.; Bamberg, G. et al.
Option Valuation: Theory and Empirical EvidenceBamberg, G.; Spremann, K. (Hrsg). Capital Market Equilibria. Berlin: Springer Verlag 1986
Trautmann, Siegfried
Koordination dynamischer PlanungssystemeWiesbaden: Gabler 1981 164 S. (Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung ; 53)
Egle, Kuno; Trautmann, Siegfried
On preference-dependent pricing of contingent claimsGeld, Banken und Versicherungen. Beiträge zum .. Symposium Geld, Banken und Versicherungen. Bd. 1. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft 1981 S. 400 - 416
Beinert, Michaela; Trautmann, Siegfried
Jump-diffusion models of German stock returns : a statistical investigationStatistical methods in finance and capital market theory.