Kurzfassung

Gegenstand des (freien) Portfolioproblems ist die Bestimmung optimaler Wertpapierstrategien. Hier werden im verallgemeinerten Black and Scholes-Modell zusätzlich Nebenbedingungen an das Endvermögen betrachtet und eine Lösungsmethode für solche restringierten Probleme entwickelt.