Kurzfassung
Wahrscheinlichkeitstheoretische Modellierung von Finanzmärkten und statistische Analyse zeitstetiger und zeitdiskreter stochastischer Prozesse. Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Markus Schmidt.
Veröffentlichungen
- Schmidt, Markus R.; Luschgy, Harald
- Dual characterization of super-hedging prices in a currency market with proportional transaction costs
