Finance (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) - Publikationen

Leisen, Dietmar
A perturbation approach to continuous-time portfolio selection under stochastic investment opportunities
Mainz. 2013 36 S.

Leisen, Dietmar; Renault, Eric; Chabi-Yo, Fousseni
Aggregation of Preferences for Skewed Asset Returns
Ohio. 2013 23 S.

Leisen, Dietmar
Heterogeneity in Risk Preferences leads to Stochastic Volatility
Mainz. 2013

Leisen, Dietmar
Does bonus deferral reduce risk taking?
Mainz. 2012 28 S.

Leisen, Dietmar
Dynamic risk taking with bonus schemes
Mainz. 2012 35 S.

Leisen, Dietmar; Kreis, Yvonne
Loss Distributions in a Factor Approach to Systemic Risk
Mainz. 2012

Leisen, Dietmar
Staged venture capital contracting with ratchets and liquidation rights
Review of financial economics. Bd. 21. H. 1. Amsterdam [u.a.]: Elsevier 2012 S. 21 - 30

Leisen, Dietmar
Valuing common and preferred shares in venture capital financings
Cumming, Douglas J. (Hrsg). The Oxford Handbook on Venture Capital. New York: Oxford Univ. Press 2012 S. 423 - 448

Judd, Kenneth L.; Leisen, Dietmar
Equilibrium open interest
Journal of economic dynamics & control. Bd. 34. H. 12. Amsterdam [u.a.]: Elsevier 2010 S. 2578 - 2600

Leisen, Dietmar
Contract and asset values in venture capital financings
Mainz. 2009 18 S.

Leisen, Dietmar
Incentive contracting for venture capital fund managers
AIP conference proceedings / American Institute of Physics. Bd. 1168. 2009 S. 945 - 948

Leisen, Dietmar; Renault, Eric; Chabi-Yo, Fousseni
Implications of Asymmetry Risk for Portfolio Analysis and Asset Pricing
Ottawa. 2007

Leisen, Dietmar
Mixed Lognormal Distributions for Derivatives Pricing
Acta Press (Hrsg). Proceedings of the Modelling, Simulation and Optimization Conference. Calgary. 2005 S. 471 - 558

Schulmerich, Marco; Trautmann, Siegfried
Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time
European finance review. the official journal of the European Finance Association. Bd. 7. H. 1. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ. 2003 S. 75 - 102

Leisen, Dietmar
Stochastic Volatility Price Dynamics are Inconsistent with Equilibrium Option Trade
Montreal. 2002

Leisen, Dietmar
Building a consistent pricing model from observed option prices
Avellaneda, Marco (Hrsg). Quantitative analysis in financial markets : collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar. Bd. 2. Singapore: World Scientific Publ. 2001 S. 216 - 238

Leisen, Dietmar; Reimer, Matthias
A Comment on the Rate of Convergence of Discrete-Time Contingent Claims
Montreal. 2000

Leisen, Dietmar
A partial equilibrium model of option markets
Stanford. 2000 25 S.

Leisen, Dietmar
Stock Evolution Under Stochastic Volatility: A Discrete Approach
Journal of Derivatives. Bd. 8. H. 2. 2000 S. 9 - 27

Trautmann, Siegfried; Beinert, Michaela
Impact of stock price jumps on option values
Empirical research on the German capital market. - Heidelberg [u.a.] : Physica-Verl., ISBN 3-7908-1193-9. 1999 S. 303 - 322

Leisen, Dietmar
The random-time binomial model
Journal of economic dynamics. Bd. 23. H. 9/10. Amsterdam [u.a.]: Elsevier 1999 S. 1355 - 1386

Leisen, Dietmar
Valuation of Barrier Options in a Black-Scholes Model With Jump Risk
Review of Finance. Bd. 3. 1999 S. 319 - 342

Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Optimal control of option portfolios and applications
Mainz: Johannes-Gutenberg-Univ. 1998 23 S. (Berichte zur Stochastik und verwandten Gebieten ; 98,1)

Leisen, Dietmar
Pricing the American Put Option: A Detailed Convergence Analysis for Binomial Models
Journal of Economic Dynamics and Control. Bd. 22. 1998 S. 1426 - 1444

Reichling, P.; Trautmann, S.
Performancemessung bei reduzierten Benchmarkanforderungen
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1997 S. 141-148

Grünewald, Barbara; Trautmann, Siegfried
Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen
Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten. - Düsseldorf [u.a.] : Verl.-Gruppe Handelsblatt, ISBN 3-7754-0137-7. 1997 S. 43 - 87

Leisen, Dietmar; Reimer, Matthias
Binomial Models for Option Valuation - Examining and Improving Convergence
Applied Mathematical Finance. Bd. 3. H. 4. 1996 S. 319 - 346

Reichling, P.; Trautmann, S.
Traditionelle Performancemaße
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1996 S. 1010-1017

Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Continuous-Time Portfolio Optimization Under Terminal Wealth Constraints
Zeitschrift für Operations-Research. ZOR ; mathematical methods of operations research. Bd. 42. H. 1. Heidelberg: Physica-Verl. 1995 S. 69 - 92

Trautmann, S.; Gerke, W.; Steiner, M.
Optionsbewertungsmodelle
Gerke, W.;  Steiner, M. (Hrsg). Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens. Pöschel-Schäffer-Verlag 1995 S. 1475-1488

Reichling, P.; Trautmann, S.
Hedging-Effizienz
Das Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1994 S. 54-60

Schulz, G.U.; Trautmann, S.
Robustness of option-like warrant valuation
Journal of banking & finance. Bd. 18. H. 5. Amsterdam: Elsevier North-Holland 1994 S. 841 - 860

Trautmann, S.
Commentary to: Basis Convergence and Rate Volatility in Sterling LIBOR Futures
The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1990 S. 480-482

Trautmann, S.
Aktienoptionspreise an der Frankfurter Wertpapierbörse im Lichte der Optionsbewertungstheorie
Finanzmarkt und Portfoliomanagement. Bd. Finanzmarkt und Portfoliomanagement. 1989 S. 210-225

Trautmann, S.
Commentary to: A Futures Contract on an Index of Existing Bonds: A Reasonable Alternative?
The Review of Futures Markets. Bd. The Review of Futures Markets. 1988 S. 480-482

Trautmann, S.; Gaul, W.; Schader, M.
OPTRAD: A Decision Support System for Portfolio Management in Stock Options Markets
Gaul, W.;  Schader, M. (Hrsg). Data, Expert Knowledge and Decisions. Berlin: Springer Verlag 1988

Trautmann, Siegfried
Die Bewertung von Aktienoptionen am deutschen Kapitalmarkt : e. empir. Überprüfung d. Informationseffizienzhypothese
Kapitalmarkt und Finanzierung. - Berlin : Duncker & Humblot, ISBN 3-428-06247-7. 1987 S. 311 - 327

Trautmann, S.
Finanztitelbewertung bei arbitragefreien Finanzmärkten - Theoretische Analyse sowie empirische Überprüfung für den deutschen Markt für Aktienoptionen und Optionsscheine
Universität Karlsruhe 1986

Geske, R.; Trautmann, S.; Bamberg, G. et al.
Option Valuation: Theory and Empirical Evidence
Bamberg, G.;  Spremann, K. (Hrsg). Capital Market Equilibria. Berlin: Springer Verlag 1986

Trautmann, Siegfried
Koordination dynamischer Planungssysteme
Wiesbaden: Gabler 1981 164 S. (Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung ; 53)

Egle, Kuno; Trautmann, Siegfried
On preference-dependent pricing of contingent claims
Geld, Banken und Versicherungen. Beiträge zum .. Symposium Geld, Banken und Versicherungen. Bd. 1. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft 1981 S. 400 - 416

Beinert, Michaela; Trautmann, Siegfried
Jump-diffusion models of German stock returns : a statistical investigation
Statistical methods in finance and capital market theory.